师资资源
宫庆彬
- 系别/研究院：金融系
- 办公电话：
- 职 称：副研究员
- 电子邮箱：gongqb@sjtu.edu.cn
教师简介
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个人简介:
宫庆彬博士，现任上海交通大学安泰经济与管理副研究员，博士生导师。2020年毕业于上海财经大学经济，获经济学博士学位。持久致力于金融市场的实践与科研工作，在金融衍生品定价、市场风险管理、投资者行为、博弈理论等方面有较多研究，主要研究成果发表于Economic Theory、European Journal of Operational Research、Annals of Operations Research、Applied Economics、中国管理科学、管理工程学报、管理评论等国际和国内核心期刊，主持和参与了国家社会科学基金、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、以及交易所和企业的研究课题十多项，曾荣获上海财经大学研究生“学术之星”、“中国最佳期货分析师”等荣誉。
主要工作经历:
2022年10月至今，上海交通大学安泰经济与管理，助理研究员、副研究员
2020年12月至2022年9月，上海交通大学安泰经济与管理，博士后
2020年8月至2020年12月，浙江财经大学经济，讲师
2012年6月至2016年8月，申银万国期货有限公司研究所，高级研究员、团队负责人
2011年3月至2012年5月，南华期货有限公司研究所，研究员
科学研究
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研究兴趣:
行为金融、风险管理、金融衍生品、微观经济理论
已发表论文:
[1] Qingbin Gong, Wen Chyi Han. Measuring risk spillover effects between crude oil and biofuel-related financial derivatives: Based on the modified CoVaR and S-vine copula methods. Applied Economics, online, 2025. doi: 10.1080/00036846.2025.2545018
[2] Qingbin Gong, Zhe Yang, Xundi Diao. Impacts of investor heterogeneity and interactions on price discovery in futures markets: Based on dynamical system and stability analysis. Annals of Operations Research, online, 2025. doi: 10.1007/s10479-025-06676-8
[3] 宫庆彬, 刁训娣, 吴冲锋. 金融创新、市场风险与监管策略的动态分析——基于三方演化博弈模型. 管理评论, 2025, 37(7): 3-14.
[4] 宫庆彬, 刁训娣. 投资者异质性、分红与资产价格的复杂动态研究. 管理工程学报, 2024, 38(03): 46-57.
[5] Qingbin Gong, Xundi Diao. The impact of investor network and herd behavior on market stability: Social learning, network structure, and heterogeneity. European Journal of Operational Research, 2023, 306(3): 1388-1398.
[6] Qingbin Gong, Zhe Yang. Differential quantum duopoly games. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022, 598(15): 127376.
[7] Jingwen Yang, Qingbin Gong, Bing Xu, Javier Sendra García. Non-parametric identification of public guarantee schemes and commercial banks. Journal of Business Research, 2022, 144: 1196-1206.
[8] Qingbin Gong, Xundi Diao. Bounded rationality, asymmetric information and mispricing in financial markets. Economic Theory , 2022, 74: 235-264.
[9] Qingbin Gong, Zili Tang, Bing Xu. Trading behaviors on knowledge of price discovery in futures markets. Journal of Innovation & Knowledge, 2021, 6(3): 191-195.
[10] 宫庆彬，杨哲. 有限理性下序贯价格竞争的动态演化. 中国管理科学, 2020, 4: 153-161.
[11] Zhe Yang, Qingbin Gong. Coalitional equilibria in coalitional abstract economies with nonordered preferences. Journal of Systems Science & Complexity, 2020, 33: 137-145.
[12] Qingbin Gong, Zhe Yang. Arbitrage, speculation and futures price fluctuations with boundedly rational and heterogeneous agents. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2020, 15(4): 763-791, 2020.
[13] Zhe Yang, Qingbin Gong. Existence of Weakly Cooperative Equilibria for Infinite-Leader-Infinite-Follower Games. Journal of the Operations Research Society of China, 2019, 7(4): 643-654.
[14] Zhe Yang, Qingbin Gong. Nonlinear dynamics of continuous-variable quantum games with bounded rationality. Quantum Information Processing, 2018, 17(11): 1-15.
工作论文:
[1] 基于微分博弈模型的金融创新与政府监管策略研究. (合作者：吴冲锋).
[2] 国际大宗商品与中国商品市场、股市行业之间的风险溢出效应——基于S-Vine Copula和CoVaR方法. (with Wen Chyi Han).
[3] The impacts of quantum character on financial market stability.
[4] Coalitional pricing in networked markets.
主持和参与的主要科研项目:
[1] 国家社会科学基金一般项目, “全球大宗商品价格波动对中国金融市场尾部风险的影响及应对研究”, 在研, 主持.
[2] 中国博士后科学基金面上项目, “投资者网络、信息扩散与资产价格波动研究”, 已结项, 主持.
[3] 上海财经大学研究生创新基金项目, “博弈视角下的商品期货市场非理性及监管机制研究”, 已结项, 主持.
[4] 国家自然科学基金面上项目, “期货市场价格发现功能对财产时序和空间特征的影响”, 在研, 参与.
[5] 国家自然科学基金重大项目, “互联网背景下金融产品/服务创新、风险及其定价理论”, 已结项, 参与.
[6] 国家自然科学基金面上项目, “上半方差、下半方差及其不对称性对期权定价的影响研究”, 已结项, 参与.
[7] 国家自然科学基金青年项目, “合作均衡的本质稳定性研究”, 已结项, 参与.
